A pesar de su pequeña estatura -medía apenas 1,52 metros-, Grieg tenía una personalidad desbordante. Solía reírse él mismo de su tamaño. Una vez, al ser presentado a un hombre mucho más alto que le dijo con aires de superioridad "¡Esperaba alguien más grande!", Grieg replicó con calma y agudeza: "Y yo esperaba alguien más educado".